实时行情数据结构

行情的数据结构如下：

{
    'symbol':        string symbol of the market ('BTC/USD', 'ETH/BTC', ...)
    'info':        { the original non-modified unparsed reply from exchange API },
    'timestamp':     int (64-bit Unix Timestamp in milliseconds since Epoch 1 Jan 1970)
    'datetime':      ISO8601 datetime string with milliseconds
    'high':          float, // highest price
    'low':           float, // lowest price
    'bid':           float, // current best bid (buy) price
    'bidVolume':     float, // current best bid (buy) amount (may be missing or undefined)
    'ask':           float, // current best ask (sell) price
    'askVolume':     float, // current best ask (sell) amount (may be missing or undefined)
    'vwap':          float, // volume weighed average price
    'open':          float, // opening price
    'close':         float, // price of last trade (closing price for current period)
    'last':          float, // same as `close`, duplicated for convenience
    'previousClose': float, // closing price for the previous period
    'change':        float, // absolute change, `last - open`
    'percentage':    float, // relative change, `(change/open) * 100`
    'average':       float, // average price, `(last + open) / 2`
    'baseVolume':    float, // volume of base currency traded for last 24 hours
    'quoteVolume':   float, // volume of quote currency traded for last 24 hours
}
``

注意：

- bidVolume指的是委托账本中当前的最优买入价委托单的总量
- askVolume指的是委托账本中当前的最优卖出价委托单的总量
- baseVolume指的是过去24小时内基准货币的交易量（买入或卖出）
- quoteVolume指的是过去24小时内报价货币的交易量（买入或卖出）

行情结构中的所有价格都是以报价货币计量，其中某些字段可能是undefined / None / null。

base currency ↓ BTC / USDT ETH / BTC DASH / ETH ↑ quote currency ```

时间戳和日期都是以毫秒为单位的UTC时间值：

ticker['timestamp'] 是交易所生成响应的时间，有的交易所可能没有这个值，因此在结果中会缺失
exchange.last_response_headers['Date'] 是收到的最后一个HTTP响应的日期-时间字符串。Date解析器应当考虑时区问题。日期-时间的精度是1秒、1000毫秒。这个日期应当由交易所服务器参考以下标准设置：

虽然有些交易所在其行情数据中混入了委托账本的最高买入/最低卖出价格，你不应当将行情数据视为fetchOrderBook的替代方法。行情数据的主要目的是提供统计数据，可以将其视为活跃的24小时OHLCV数据。已知的是，交易所不鼓励频繁地调用fetchTicker。如果你需要一个统一的方法去访问bids和asks，你应当使用fetchL[123]OrderBook系列的方法。

要获取历史价格和数量，使用统一API中的fetchOHLCV方法。

获取行情数据的方法如下：

fetchTicker (symbol[, params = {}]), symbol必须，params可选
fetchTickers ([symbols = undefined[, params = {}]]), 两个参数都是可选的

CCXT中文开发手册

实时行情数据结构