委托账本模型的结构

ccxt返回的委托账本结构如下：

{
    'bids': [
        [ price, amount ], // [ float, float ]
        [ price, amount ],
        ...
    ],
    'asks': [
        [ price, amount ],
        [ price, amount ],
        ...
    ],
    'timestamp': 1499280391811, // Unix Timestamp in milliseconds (seconds * 1000)
    'datetime': '2017-07-05T18:47:14.692Z', // ISO8601 datetime string with milliseconds
}

如果查询的交易所在其API响应中没有提供时间戳和日期值，那么在返回的结果 中时间戳和日期的值可能也会缺失（undefined/None/null）。

Price和amount都是浮点数。bids数组按价格降序排列，最高的买入价格排在第一个，最低的 买入价格排在最后一个。asks数组按价格升序排列，最低的卖出价格排在第一个，最高的卖出 价格排在最后一个。bids/asks数组可以是空的，表示交易所的委托账本中没有相应 的委托单。

交易所可能返回用于分析的不同层级的委托单，结果中要么包含每个订单的详情，要么 已经按照价格和交易量进行了分组聚合因而其中的详情信息要少一些。越多的详情信息 就需要越多的带宽，因此总体上会更慢一些，但是好处在于有更高的精度。较少的详情 信息通常会快一些，但是可能在某些特定情况下不够用。

orderbook['timestamp']是交易所生成这个响应的时间，可能会缺失（undefined/None/null）。 如果交易所有定义的话，那么它是一个UTC时间戳，以毫秒为单位，记录子1970年1月1日零点 以来的毫秒数。